بخش اول – معاملات فرکانس بالا (HFT)

برای اینکه بدانیم High Frequency Trading (HFT) چیست ، باید بفهمیم که مارکت (بازار) چگونه کار می کند ؟ برای درک بهتر این موضوع اول بایستی بدانیم که اصلا جبر مارکت چیست ؟

جبر مارکت

1 – مارکت تمایل دارد کاری را که اکثریت انجام می دهند را انجام دهد .

منظور از اکثریت در بازارهای مالی ، حجم بالا است . یعنی آن افرادی که حجم بالای معاملات را در اختیار دارند . این اکثریت میتواند اقلیت باشد ! یعنی اقلیتی که اکثریت حجم در دست آنها است و مارکت همیشه به سمتی می رود که حجم بزرگتری از مارکت به آن سمت سرازیر شده باشد . حالا مهم نیست که این اکثریت آدمها باشند . مثلا 200 میلیون نفر بخواهند به یک سمتی بروند اما حجم پایینی داشته باشند ، 200 آدم یا 200 بانک بزرگ با حجم زیاد می توانند خلاف تمام آن 200 میلیون نفر معامله کنند و مارکت را به آن سمت ببرند .

2 – ما برای اینکه بفهمیم مارکت به کدام سمت می خواهد برود ، باید به سمت چپ نمودار (گذشته مارکت) نگاه کنیم  تا ببینیم که احتمال دارد سمت راست نمودار (آینده مارکت) به چه شکلی در آید ! 

چون ما هیچ ایده ای از آینده بازار نمی توانیم داشته باشیم ، اینکه اگر فردی بگوید که می تواند دقیقا بگوید که در آینده چه اتفاقی میخواهد بیافتد مطمئن باشید که دروغ میگوید ! اولین قانونی که شما باید بدانید این است که هیچکس از آینده بازار خبری ندارد و ما فقط داریم احتمالات را دنبال می کنیم و این احتمالات هستند که با رعایت قوانین مدیریت سرمایه باعث میشوند که ما سود کنیم .

3 – معامله گران به سرعت یاد میگیرند که چگونه پول از دست بدهند .

این خیلی مهم است چون وقتی شما روزهای اول وارد بازار می شوید اگر علم درست اینکار را نداشته باشید اولین کاری که می کنید این است که پول از دست می دهید و این پول آنقدر از دست می رود تا جایی که پولی برایتان نمی ماند و مجبور می شوید از بازار خارج شوید برای همین استمرار و ماندگاری در بازار مهم است .

نکته : بدانید که این بازار بوده ، هست و خواهد بود مهم ترین قسمت این است که شما بیایید و در این بازار باقی بمانید.

کلا 3 حالت برای شما هنگام ورود به مارکت وجود دارد :

1 – شروع به ترید می کنید و انقدر ضرر می کنید تا اکانت تان از دست می رود . این شخص ، شخصی است که نه دانش دارد ، نه مدیریت سرمایه و نه روانشناسی ! هیچ چیزی ندارد .

2 – شروع به ترید می کنید چند وقت درجا می زنید اما در نهایت بازهم ضر ر می کنید و اکانتتان از بین می رود . این شخص کمی اطلاعات و دانش دارد .

3 – اما اگر شما قوانین مدیریت سرمایه و دانش را تلفیق کنید مطمئن باشید که روند شما در روزهای اول به صورت خنثی است و شما دور خودتان می چرخید . اما این یک نشانه فوق العاده خوبی است چون شما در این بازار ماندگار شدید و اگر بتوانید به این نقطه برسید ، بعد از مدت کوتاهی روند شما صعودی می شود.

نکته : پس مرحله اول این است که شما از ضرر خارج شوید یعنی ضرر نکنید ، مرحله دوم این است که در بازار مستمر بمانید و مرحله سوم اینکه سودآور باشید .

4 – بعد از ، از دست دادن مقدار کافی از پول ، بسیاری از افراد به دنبال کمک می گردند ، مستاصل شده و به هرچیزی ایمان می آوردند بسیاری مانند پیامبران موعظه می کنند که کندل استیک یک راه آسمانی به بازارهای مالی است .

وقتی وارد بازارها ی مالی می شوید هرکسی یک چیزی می گوید . یکی می گوید تکنیکال کافیه ! فاندامنتال کافیه ! یکی میگه روانشناسی خوبه ! یکی میگه الیوت و هارمونیک کندل خوبه و … انواع روشها را می گویند ، اما بزرگ ترین چیزی که باید در نظر داشته باشید این است که این بازار صرف اینکه از چه روشی استفاده می کنید ، مارکت دارد با چیز دیگری کنترل می شود ! که در این قسمت به آن می پردازیم .

نکته : سفته بازان (کسانی که برای نوسان گرفتن ترید میکنند ) و دی تریدر ها ( شرکتهای HFT و هج فاندها ) ثروت زیادی را کسب می کنند ، اما آنها الگوهای کندل استیک استفاده نمی کنند ! اگر کندل استیک نه ، پس چه چیزی پرایس اکشن است ؟

ما براساس موارد زیر معامله میکنیم :

فشار خرید و فروش
قدرت روندها
احتمال برد و نسبت ریسک به ریوارد
مدیریت معامله
شما به همه آنها و بیشتر از آنها احتیاج دارید.

برای اینکه معامله گر حرفه ای شوید ، الگوهای کندل استیک در مجموع غیرضروری است و می توانند به عنوان عضو کوچکی از پازل موفقیت کمک کننده باشد .

چرا معامله گرها به سبک پرایس اکشن کار می کنند ؟

پرایس اکشن روشی است که خیلی محبوب است و در چند لول درباره اش حرف زده می شود .

لول اول است که همه دارن در اینترنت درباره اش حرف میزنند ، میخوانند و می دانند .

لول دوم درباره فشار خرید و فروش صحبت میشود و به آن میگویند فشار خواندن . اینها را هم با یکم تحقیق و توسعه می شود فهمید .

لول سوم درست است ما هم درباره کانال صحبت می کنیم . اما این کانال کشیدن زمین تا آسمان با آن چیزهایی که در کتاب نوشته است متفاوت است .

مارجینی که برای خطاها هست بسیار کوچک می باشد و همه اشتباهات کوچک را تکرار می کنند.

ما برای اینکه موفق شویم احتمال موفقیت ما معمولا بین ۶۰ الی ۴۰ درصد است . برای همین این مارجین خطای ما کوچک است و باید با قوانین مدیریت سرمایه مان آن را افزایش دهیم و موفقیتمان را زیاد کنیم . برای همین چون همه مدیریت سرمایه را رعایت نمی کنند و اشتباهات را مدام تکرار می کنند . پس احتمال دارد که پرایس اکشن استفاده بکنند اما ضرر کنند و این ضرر مدام تکرار شود و معاملاتشان را در ضرر فرو ببرد .

بهترین آنالیزها تنها در ۶۰ الی ۷۰ درصد مواقع درست است.

پرایس اکشن روشی است که شما با بهترین تریدرهای جهان رقابت می کنید و این کار آسانی نیست . همه در این بازار یک چیز را میبینند اما تصمیمات افراد مهم است . شما باید آنقدر تمرین کنید که تصمیماتتان به بهترین تریدرهای دنیا نزدیک شده باشد .

یک تفاوت عمده هست بین …

دانستن اینکه چطور فوتبال بازی می کنند با اینکه آن را آنقدر خوب بازی کنیم که بتوانیم با آن زندگی کنیم.

شما شاید بتوانید با آیین نامه خواندن بفهمید که چگونه میشود رانندگی کرد اما آیا رانندگی را انجام دادید یا تمرین کردید؟ اینکه شما پرایس اکشن را یاد بگیرید مهم نیست اینکه پرایس اکشن را حرفه ای شوید و تمرین کنید این خیلی مهم است . این اطلاعات زمانی ارزشمند است که در دیتای واقعی بازار با پول واقعی معامله کنید.

مارکت توسط برنامه های تریدینگ کنترل می شود.

برنامه های تردینگ همه شان ترند فالوور هستند . یعنی دنبال کننده روند هستند و روند بازار به هر جهت برود این برنامه ها و رباتها که در کامپیوترها نوشته شده اند و در جهت روند معامله انجام میدهند.

شما تنها در حالتی می توانید پول سازی کنید که در مسیر آنها معامله کنید . چون حجم بالای بازار دست آنها است و اگر شما بتوانید ذهن خوانی کنید و کندل خوانیتان انقدر حرفه ای شود که بفهمید حرکت بعدی بازار در چه احتمال میتواند حرکت کند ، برایتان کافی است که بتوانید جهت بعدی بازار را تحلیل کنید و سودسازی کنید.

نکته : فقط در زمانی می توانید سودسازی کنید که در جهت این برنامه ها ترید کنید.

سیستم آنها الگوریتمی است بر پایه هر موضوعی که تصور می کنید.

الگوریتمی که آنها می نویسند در برنامه هایشان می تواند هم بر اساس تکنیکال هم فاندامنتال باشد و هر آنچه که در درون علم تکنیکال و فاندامنتال است.

حتی در بازارهای رنج ، حجم قابل توجهی را شامل می شود.

شرکت های بیشماری در حال خرید و مقدار بیشمار دیگری در حال فروش هستند.

پس تا الان فهمیدیم که یک سری الگوریتم ها ، ابرکامپیوترها وجود دارند که این سیستم بر روی آن پیاده شده و معاملات دارد با سرعت خیلی بالا روی آنها انجام میشود.

معاملات فرکانس بالا High Frequency Trading (HFT)

معاملات فرکانس بالا (HFT) نوعی معامله الگوریتمی است که شامل تعداد زیادی سفارش در کسری از ثانیه (مثلا ۵۰۰ تا معامله روی ۵۰۰ تا سهام در عرض یک ثانیه) است . HFT از داده‌های مالی با فرکانس بالا و ابزارهای پیشرفته تجارت الکترونیک ، برای تحلیل بازارها و اجرای تعداد زیادی سفارشات در بازه‌های زمانی کوتاه استفاده می کند .

تریدرهای فرکانس بالا با سرعت وارد معاملات و از آنها خارج می شوند و هدف از این کار این است که همیشه سودهای اندکی به دست می آورند و به مرور زمان سود قابل توجهی جمع می کنند . به طور معمول الگوریتم‌هایی که سرعت اجرای بیشتری دارند نسبت به الگوریتم های کندتر برتری دارند .

HFT می تواند شرایط بازار را بهبود ببخشد ، زیرا یک جریان ثابت نقدینگی فراهم می کند و به طور بالقوه شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش را از بین می برد . با توجه به این تأثیر مثبت در بازار ، برخی صرافی ها با ارائه تخفیف یا کاهش کارمزد ها برای ارائه دهندگان HFT ، این نوع معامله را تشویق می کنند .

نکاتی در خصوص معاملات فرکانس بالا (HFT)

1 – معاملات HFT می توانند نوسانات بازارها را به میزان قابل توجهی افزایش دهند ، زیرا الگوریتم ها در هزارم ثانیه و بدون هیچ گونه تعامل انسانی تصمیم می گیرند.

2 – معاملات HFT همچنین یک روش معامله بحث برانگیز است . زیرا نقدینگی ارائه شده می‌تواند به سرعت ظاهر شود و از بین برود و مانع از آن می‌شود که سایر معامله کننده‌ها از این مزیت استفاده کنند .

3 – تخمین زده می شود که الگوریتم های HFT مسئول میزان قابل توجهی از حجم معاملات در بازارهای جهانی هستند . به دلیل پیچیدگی الگوریتم معاملات فرکانس بالا (HFT) ، معمولا تنها سازمان‌های بزرگ مالی به این روش معاملاتی دسترسی دارند.

4 – برنامه ها نمیتواند مخفی کنند که آنها دارند چه کاری می کنند.

5 – پرایس اکشنی که آن ها در ترید کردنشان مشغول استفاده از آن هستند در حال نمایش به جهانیان است .

6 – اگر شما یاد بگیرید که چطور چارت را بخوانید ، شما هم میتوانید هم جهت با آنها ترید کنید.

7 – شما نمیتوانید جهت مارکت را تغییر بدید.

8 – مارکت نمی تواند در جهت شما حرکت کند مگر اینکه یکی یا بیشتر از یکی از موسسات مالی بخواهد در جهت شما حرکت کند.

9 – اگر شما بخواهید در یک قیمت خاص بفروشید باید این را بدانید که قیمت هم میتواند به حد ضرر شما برخورد کند هم به حد سود شما برخورد کند . این جمله ی مهمی است . این یعنی چی؟ یعنی اینکه با این موضوع راحت باشید که قرار نیست همه ی معاملات شما سودده باشد و به ازای هر معامله که شما وارد میشوید با سود خارج شوید .

10 – بیشتر حجم روزانه معاملات را شامل می شوند (فرقی ندارد که چه بازاری باشد) .

11 – این شرکت ها برای سود های کوچک اسکلپ می کنند. اینها جهت را عوض نمی کنند اما به مارکت حجم می دهند و این حجم میتواند برای ما قابل اهمیت باشد اگر از آن درست استفاده کنیم .

12 – آنها کمترین اثر را بر روی جهت مارکت دارند.

HFT چه حجمی از بازار را شامل میشوند :

حدود %70 معاملات را معاملات فرکانس بالا (HFT) شامل می شود .  %25 دیگر را نماد های دیگر شامل می شوند و %5 را هم من و شما میسازیم .

نکته : من و شما %5 از بازار را میسازیم و موسسات نمیتوانند از ما پولسازی کنند . آنها در حال به دست آوردن پول از سایر موسسات مالی هستند که %95 بازار را شامل می شود.

تریدینگ معاملات فرکانس بالا (HFT) بالا چگونه انجام میشود ؟

مثال : موسسه ای روزانه ۱۰ میلیون معامله می بندد بر روی ۱۰۰ سهم . در مجموع ۵.۵ میلیون ترید درست و ۴.۵ ترید غلط . ۵.۵ میلیون ۱ دلاری برابر ۵.۵ میلیون دلار سود ، ۴.۵ میلیون دلار ۱ دلاری ضرر یعنی ۴.۵ میلیون دلار ضرر در مجموع ۱ میلیون دلار سود برای امروز

۲۰۰ میلیون دلار سود برای کل سال . اگر این سیستم اشتباه عمل کند پول بسیار زیادی هم دست میدهد .

معامله فرکانس بالای دستی

برخی از سایت ها توصیه به ترید کردن در تایم فریم یک دقیقه و در برخی مواقع 20 ثانیه ای در هر معامله می کنند . آنها از سیستم فرکانس بالای دستی استفاده می کنند.

%99 از بزرگترین تریدرها سال ها نمی توانند بر اساس این سیستم پولسازی کنند.

حساب شما به آرامی از بین م یرود چون تایم فریم یک دقیقه خیلی تایم فریم کمی است و باید خیلی زود تصمیم بگیرید.

به چه علت تایم فریم یک دقیقه شکست میخورد؟

ریسک کم ، پس برای تازه کار های به شدت جذاب است.

اکانت های افراد تازه کار کوچک است و از ریسک زیاد میترسند و میخواهند با کم کردن ریسک سود هایشان را مداوم کنند البته از نظر خودشان منطق بسیار خوبی است…

اگر شما سیستم برنده دارید آن روز بیش از ۲۰ تا ۵۰ دفعه در روز معامله نکنید زیرا ترید بیش از حد شما را میتواند به ضرر بکشاند.

شما باید مثل یک اسنایپر ترید کنید و مننظر یک شکار عالی باشید و هر دقیقه وارد معامله نشوید.

Trade Like a Sniper not a Machine Gunner